Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
rtf

Студенческий документ № 024702 из ИМПЭ им. Грибоедова

СБОРНИК

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

по курсу

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Для студентов экономического факультета

Москва

Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова

2007 УТВЕРЖДЕНО

кафедрой финансов

и кредита

С о с т а в и т е л ь - канд. экон. наук, доц. С.Б. Варламова

Сборник методических материалов по курсу "Банковский менеджмент". - М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2007. - 21 с.

Подготовлен на экономическом факультете.

Программа соответствует требованиям

Государственного образовательного стандарта

(c) Варламова С.Б., 2007

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Курс является базовой дисциплиной для подготовки студентов по специальности "Финансы и кредит" и призван углубить знания студентов в области управления деятельностью коммерческого банка (банковского менеджмента), полученные в процессе изучения фундаментального курса "Деньги, кредит, банки", а также курса "Банковское дело", который формирует необходимую теоретическую базу для его освоения.

Целью курса является ознакомление студентов с основами общего процесса управления деятельностью коммерческого банка, формирование у них устойчивых знаний и навыков в сфере организации и управления банковским бизнесом.

В рамках курса изучаются теоретические и прикладные аспекты стратегического управления и планирования банковской деятельности, построения целесообразной организационно-функциональной структуры кредитной организации, основы кадрового менеджмента, базовые принципы аналитической работы и особенности формирования информационно-аналитического поля банка, а также вопросы организации и оценки эффективности внутрибанковского контроля.

Данный курс изучается на основе лекций, базовых учебников, учебных пособий, монографий, а также периодической литературы и нормативно-правовых материалов, рекомендуемых кафедрой "Финансы и кредит". Форма контроля знаний студентов - зачет.

По окончании изучения курса студент должен:

- знать технологию финансового планирования в кредитной организации, принципы управления активами и пассивами, отдельными банковскими операциями;

- иметь представление об управлении персоналом банка, организации аналитической работы в коммерческом банке;

- приобрести навыки оценки финансовых рисков и рентабельности банковских операций;

- понимать назначение и задачи системы внутрибанковского контроля в коммерческом банке.

ПРОГРАММА

Тема 1. Система банковского менеджмента и ее правовая основа

Банковский менеджмент как особый раздел науки об управлении, теории менеджмента.

Цели и задачи банковского менеджмента. Основные сферы управления: управление банковской деятельностью и результатами (финансовый менеджмент), управление персоналом банка. Инструменты и методы в системе банковского менеджмента.

Стадии финансового менеджмента банка: планирование, анализ, регулирование, контроль.

Правовая основа банковского менеджмента: законодательная база; нормативные документы Банка России; приказы, инструкции и положения самого банка.

Критерии оценки качества банковского менеджмента. Типы неудовлетворительного управления. Факторы, определяющие эффективность управления.

Тема 2. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка

Задачи планирования деятельности коммерческого банка и его виды.

Основные этапы стратегического планирования: содержание и методы. Маркетинговый этап составления плана. Анализ и диагностика деятельности банка. Определение целей и основных направлений развития банка. Планирование деятельности подразделений банка. Прогнозирование затрат, связанных с развитием старых и внедрением новых банковских продуктов.

Составление сметы расходов банка. Основные статьи сметы расходов и методы планирования соответствующих показателей.

Планирование показателей деятельности банка: размера и структуры привлечения и размещения ресурсов, прибыли, прироста собственного капитала.

Мониторинг выполнения стратегического плана и его корректировка.

Задачи, содержание и формы текущего планирования Периодичность текущего планирования.

Взаимосвязь текущего и стратегического планирования. Текущее планирование в системе управления банковскими рисками.

Планирование текущих позиций коммерческого банка: остатков на корсчете и в кассе, ликвидных активов, открытой валютной позиции, GAP (процентной позиции), лимитов МБК и других активных операций.

Планирование основных направлений привлечения и размещения ресурсов.

Планирование доходности и отдельных видов активных операций. Планирование процентной маржи.

Тема 3. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью

Понятие банковского маркетинга и его специфика. Принципы банковского маркетинга. Маркетинговые концепции управления банком. Составные части банковского маркетинга. Сбор информации о рынке: способы сбора информации, критерии сегментации рынка для его детального анализа, оценка степени освоения рынка, выбор стратегии поведения банка и составление маркетингового плана на основе анализа рынка.

Банковские продукты, предлагаемые на рынке, и формирование их цены. Критерии классификации продуктов и услуг. Формы цены на банковские продукты и принципы ее определения. Себестоимость услуг и операций, как основа формирования цены; методы определения себестоимости. Содержание прейскуранта тарифов (цен) на банковские услуги и операции.

Организация сбыта банковских продуктов (услуг).

Тема 4. Управление ресурсами банка

Состав и качество привлеченных ресурсов банка. Факторы, влияющие на привлечение ресурсов. Управление привлеченными ресурсами, его элементы. Депозитная политика коммерческого банка. Методы управления привлеченными ресурсами банка. Показатели оценки стабильности депозитов. Инструменты управления привлеченными ресурсами.

Тема 5. Управление ликвидностью банка

Характеристика системы управления ликвидностью кредитных организаций Банка России: цели, методы оценки и инструменты регулирования. Значение фонда обязательного резервирования и кредитов Банка России для обеспечения ликвидности кредитных организаций.

Содержание современной системы управления ликвидностью кредитных организаций: цели, составляющие элементы банковской политики по управлению ликвидностью, методы управления, инструменты регулирования риска несбалансированной ликвидности.

Аналитическая работа кредитных организаций при использовании коэффициентного метода управления ликвидностью. Достоинства и недостатки этого метода.

Управление ликвидностью кредитных организаций на основе анализа денежных потоков: принципы построения реструктурированного баланса, определение ликвидной позиции банка, оценка и регулирование ликвидности. Достоинства и недостатки метода денежных потоков.

Зарубежный опыт управления ликвидностью коммерческого банка.

Тема 6. Управление прибылью банка

Система управления прибыльностью банка. Уровни управления. Управление рентабельностью на уровне банка в целом. Оценка рентабельности подразделений банка: центры прибыльности и центры затрат. Составление бюджета подразделений банка.

Методы анализа и оценки прибыльности отдельных направлений деятельности банка. Себестоимость банковского продукта; основные этапы ее расчета. Цена ресурсов как элемент себестоимости продуктов кредитного характера. Перераспределение доходов между подразделениями банка. Модель определения рентабельности ссудного бизнеса банка и расчетных услуг. Способы оценки рентабельности банковских продуктов. Прибыльность взаимоотношений банка с конкретным клиентом.

Тема 7. Управление кредитными рисками

Объекты управления в процессе кредитования. Цели и задачи управления.

Управление в процессе организации кредитных отношений. Правовая и нормативная основа управления кредитом. Стратегическое планирование и кредитная политика банка. Взаимодействие аппарата управления банка в процессе кредитования. Принципы рационального кредитования как инструмент сокращения кредитного риска. Уровень компетенции при кредитовании. Оценка возможности предоставления кредита с позиции кредитной политики банка и кредитоспособности клиентов. Правило "четырех глаз". Ведение кредитной документации.

Управление ссудными операциями. Объекты наблюдения за условиями кредитного соглашения. Кредитная линия и возможности ее превышения клиентами различного класса кредитоспособности. Факторы, определяющие нарушения возвратности банковских ссуд. Способы предотвращения просроченных платежей. Комплексный анализ кредитного риска и способы его раннего обнаружения при кредитовании юридических и физических лиц.

Методы управления кредитным риском. Управление кредитным портфелем. Понятие кредитного портфеля. Система анализа качества кредитного портфеля. Критерии и методы оценки качества ссуд в мировой банковской практике. Особенности анализа кредитного портфеля в российской банковской практике. Планирование кредитного портфеля.

Критерии и методы оценки качества кредитного портфеля: динамика совокупного кредитного риска, система коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля.

Особенности работы банка с проблемными кредитами. Предупреждение возникновения проблемных кредитов. Реализация стратегии банка в отношении проблемных ссуд: меры по ликвидации проблемной задолженности; реализация права кредитора на заложенное имущество; передача дела в суд; погашение кредита по решению суда; банкротство клиента и погашение просроченной задолженности.

Тема 8. Управление процентным риском

Понятие процентного риска коммерческого банка. Система управления процентным риском. Способы оценки процентного риска. Оценка уровня процентной маржи и спрэда. GAP-анализ как способ оценки процентного риска. Понятие дюрации. Оценка риска на основе методов моделирования.

Способы управления (регулирования) риска. Позиция по процентному риску. Политика процентного цикла. Политика процентного дохода. Способы минимизации процентного риска.

Тема 9. Управление валютным риском

Общая характеристика и планирование операций коммерческих банков и клиентов на международных рынках.

Понятие валютного риска. Причины возникновения валютного риска. Виды валютных рисков и их характеристика. Риск перевода в другую валюту. Риски по операциям банка, связанные с изменением конъюнктуры валютного рынка.

Обзор подходов к хеджированию (защите) от риска. Характеристика методов защиты от риска перевода. Внутренние и внешние методы хеджирования рисков по операциям. Валютные и процентные свопы. Методы страхования экономических валютных рисков. Понятие открытой валютной позиции и способы определения чистой открытой позиции. Анализ риска открытой валютной позиции и его определение. Ограничение риска открытой валютной позиции.

Тема 10. Управление рыночными рисками

Сущность и виды рыночных рисков. Сравнительная характеристика видов рыночных рисков. Способы оценки рыночных рисков. Блочный метод оценки рыночного риска и его характеристика. Альтернативные методы оценки рыночных рисков. Требования, предъявляемые к альтернативным методам оценки рыночных рисков. Оценка процентного риска. Финансовые инструменты, подверженные процентному риску, и их характеристика. Расчет процентного риска.

Фондовый риск: понятие, характеристика финансовых инструментов, подверженных фондовому риску. Расчет фондового риска.

Валютный риск, сущность валютного риска и способы его расчета.

Расчет совокупного рыночного риска и порядок составления отчета по рыночному риску.

Порядок включения совокупного риска в расчет нормативов достаточности капитала банка.

Тема 11. Оценка деятельности коммерческого банка

Виды оценок деятельности коммерческого банка и их назначение: оценка объемных показателей, оценка достоверности учета и отчетности, оценка имиджа банка, оценка финансовой устойчивости, оценка проблемности.

Использование результатов оценки руководством банка в стратегических и текущих целях.

Понятие рейтинговой системы оценки финансовой устойчивости и ее составляющие элементы. Характеристика системы CAMELS; критерии и показатели для оценки; методы анализа и оценки отдельных составляющих и банка в целом; характеристика классификационных групп банков. Принципы построения рейтинговой системы RATE.

Современная практика оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России: основные критерии оценки, направления и методы анализа, характеристика классификационных групп.

Направления совершенствования российской методики оценки финансового состояния кредитной организации с учетом международной практики.

Сравнительная характеристика российской и зарубежной моделей оценки финансовой устойчивости банка. Факторы, определяющие достоверность оценки и эффективность надзорных действий Банка России.

Работа с проблемными банками.

Тема 12. Управление банком в процессе его санации

Причины и факторы возникновения кризисных явлений в банковской сфере, финансовых затруднений в деятельности отдельных коммерческих банков, их характеристика. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков - правовой аспект. Характеристика мероприятий по выведению банка из кризиса.

Обоснование выбора новой стратегии поведения. Характеристика стратегии изменения.

Характеристика основных методов восстановления финансового положения коммерческого банка. Понятие рекапитализации банка. Характеристика внутренних источников пополнения капитала кредитной организации. Внешние источники рекапитализации, их особенность и границы использования.

Понятие реструктуризации активов и обязательств кредитной организации. Особенности реструктуризации кредитного портфеля. Подходы к анализу кредитного портфеля проблемного банка. Экономические и психологические факторы реструктуризации обязательств.

Реорганизация системы управления, характеристика основных мер.

Понятие реструктуризации кредитной организации. Субъекты и объекты реструктуризации. Реорганизация на основе слияний и присоединений. Правовые основы реорганизации коммерческих банков.

Содержание, цели и принципы программы реструктуризации. Характеристика основных этапов программы реструктуризации. Содержание основных мероприятий программы. Практические аспекты реализации программы реструктуризации.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Целью проведения семинарских занятий является закрепление полученных студентами на лекциях теоретических знаний, моделирование практических ситуаций, а также проверка эффективности самостоятельной работы студента.

Семинар обычно включает устный опрос студентов по вопросам семинарских занятий. При этом выявляется степень владения ими материалом лекционного курса, рекомендуемых учебников, знание актуальных проблем и текущей ситуации в банковско-кредитной сфере. Далее выявляется способность студентов применить полученные теоретические знания к решению практического примера или задачи.

Подготовку к семинарскому занятию целесообразно начать с повторения материала лекций. При этом следует учитывать, что лекционный курс лимитирован по времени и не позволяет лектору детально рассмотреть все аспекты изучаемого вопроса. Следовательно, требуется самостоятельно расширять познания как теоретического, так и практического характера. В то же время, лекции дают хороший ориентир студенту для поиска дополнительных материалов, так как задают определенную структуру и логику изучения того или иного вопроса.

В ходе самостоятельной работы студенту, в первую очередь, следует изучить материал, представленный в рекомендованной кафедрой и/или преподавателем учебной литературе и монографиях. Следует обратить внимание студентов на то обстоятельство, что в библиографический список включены не только базовые учебники, но и более углубленные источники по каждой теме курса. Последовательное - от простого к сложному - изучение предмета позволяет студенту сформировать устойчивую теоретическую базу.

Важной составляющей подготовки к семинару является работа студента с нормативно-правовыми документами. С этой целью студенту следует обратиться к любой правовой системе Интернета и сделать запрос о действующих нормативно-правовых актах, регулирующих тот или иной аспект банковской деятельности. Полученный навык работы с нормативно-правовой базой не только позволит студенту более глубоко разобраться в технологии управления коммерческим банком в РФ, но и в достаточной степени подготовит его к дальнейшей практической деятельности.

Научные и аналитические статьи, публикуемые в специализированных периодических изданиях, позволяют расширить кругозор и получить представление об актуальных проблемах, возможных путях их решения и/или тенденциях в исследуемой области.

В качестве завершающего шага по подготовке к семинарскому занятию следует порекомендовать студенту ознакомиться со статистическими материалами, соответствующими каждой теме.

Тема 1. Характеристика системы банковского менеджмента

и ее правовая основа

Вопросы для обсуждения

1. Цели и задачи банковского менеджмента.

2. Содержание банковского менеджмента (зоны управления).

3. Элементы банковского менеджмента: планирование, анализ, регулирование, контроль.

4. Правовая основа банковского менеджмента: законодательная база, нормативные документы ЦБ РФ.

5. Формирование внутренних правил совершения банковских операций.

6. Критерии оценки качества банковского менеджмента.

7. Факторы, определяющие эффективность управления банком.

8. Решение тестов и задач для закрепления пройденного материала.

Тема 2. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка

Вопросы для обсуждения

1. Сущность и элементы системы планирования в коммерческом банке.

2. Виды планов. Взаимосвязь текущего и стратегического планирования. Финансовое планирование и разработка бюджетов. Планирование показателей деятельности банка.

3. Налоговое планирование.

4. Основные компоненты плана.

5. Временные горизонты планирования.

6. Анализ внешней среды и определение целевых рынков. Диагностика положения коммерческого банка на рынке банковских услуг.

7. Определение целей и основных направлений развития банка.

8. Конкурентная политика.

9. Технологический и инновационный менеджмент в банке.

10. Алгоритм процесса стратегического управления и планирования.

11. Планирование деятельности банковских подразделений.

12. Мониторинг выполнения планов и их корректировка.

13. Оценка эффективности системы стратегического планирования.

14. Решение тестов и задач для закрепления пройденного материала.

Тема 3. Организация банковской деятельности

Вопросы для обсуждения

1. Задачи организации банковской деятельности.

2. Факторы, влияющие на формирование и эволюцию организационной структуры банка.

3. Характеристика основных структурных элементов банка. Нормативно установленный перечень подразделений и органов банка.

4. Развитие сети внешних банковских подразделений. Роль внешних подразделений в реализации банковской стратегии.

5. Координация деятельности банковских подразделений.

6. Организация процесса принятия решений, распределение полномочий и ответственности.

7. Формирование банковского персонала. Планирование потребности в специалистах. Критерии и способы оценки деятельности банковских работников.

8. Управленческие риски: некомпетентность и мошенничество.

9. Система оплаты труда и дополнительные формы стимулирования эффективности деятельности банковских работников.

10. Способы повышения квалификации банковских работников. Роль учебных центров в подготовке и переподготовке кадров по финансово-банковским специальностям.

11. Критерии оценки эффективности организационно-функциональной структуры кредитной организации.

12. Решение тестов и задач для закрепления пройденного материала.

Тема 4. Анализ и контроль в системе банковского менеджмента

Вопросы для обсуждения

1. Назначение аналитической работы в банке и ее основные направления. Приемы и методы анализа.

2. Методическое и информационное обеспечение аналитической работы банка.

3. Требования к информационно-аналитическому полю банка.

4. Виды аналитического продукта.

5. Форматы представления отчетности. Использование аналитической информации.

6. Назначение и задачи системы внутрибанковского контроля.

7. Виды и организация внутрибанковского контроля.

8. Административный и финансовый контроль.

9. Аудит в системе банковского контроля.

10. Критерии оценки эффективности системы банковского контроля.

11. Решение тестов и задач для закрепления пройденного материала.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Тема 1. Система банковского менеджмента и ее правовая основа

1. Охарактеризуйте банковский менеджмент как особый раздел науки об управлении.

2. На какие теории менеджмента опирается банковские управленцы?

3. Какие цели ставит перед собой, какие задачи решает банковский менеджмент?

4. Охарактеризуйте основные сферы управления коммерческим банком.

5. Какова структура нормативно-правового поля, регулирующего банковскую деятельность в Российской Федерации?

6. Охарактеризуйте правовые основы банковского менеджмента в России.

7. Каковы критерии оценки качества банковского менеджмента?

8. Укажите типы неудовлетворительного управления и факторы, определяющие эффективность управления коммерческим банком.

Тема 2. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка

1. Перечислите задачи планирования деятельности коммерческого банка.

2. Укажите виды планирования деятельности коммерческого банка.

3. Назовите основные принципы определение целей и направлений развития банка.

4. Назовите основные этапы и методы стратегического планирования в коммерческом банке.

5. В чем состоит маркетинговый этап составления планов банка?

6. Охарактеризуйте основные методы прогнозирования затрат, связанных с развитием старых и внедрением новых банковских продуктов.

7. Перечислите основные показатели деятельности, включаемые в планы развития банка.

8. В чем состоит, какие цели преследует и каким образом осуществляется мониторинг выполнения планов банка?

9. Охарактеризуйте взаимосвязь текущего и стратегического планирования.

10. Какова роль текущего планирования в системе управления банковскими рисками?

Тема 3. Банковский маркетинг в системе управления

банковской деятельностью

1. Что включает понятие "банковский маркетинг"? В чем его специфика?

2. Перечислите основные принципы построения банковского маркетинга.

3. Что Вы знаете о маркетинговых концепциях управления банком?

4. Составные части банковского маркетинга.

5. Назовите критерии сегментации рынка банковских продуктов и услуг, клиентуры и т. п.

6. Каким образом можно оценить степень освоения рынка?

7. Как выбрать стратегию поведения банка и что представляет собой маркетинговый план?

6. Что влияет на формирование цены банковских продуктов?

9. Что представляет собой прейскурант тарифов (цен) на банковские услуги и операции? С учетом каких факторов он формируется?

10. Как организовать сбыт банковских продуктов (услуг)?

Тема 4. Управление ресурсами банка

1. Что представляют собой привлеченные ресурсы банка? Каков их состав? Как оценить их качество?

2. Какие факторы влияют на привлечение ресурсов? От чего в основном зависит объем привлеченных ресурсов банка?

3. Назовите элементы управления привлеченными ресурсами банка.

4. Что представляет собой депозитная политика коммерческого банка?

5. Какие методы и инструменты управления привлеченными ресурсами банка Вы знаете?

Тема 5. Управление ликвидностью банка

1. Охарактеризуйте систему управления ликвидностью кредитной организации. Укажите цели, методы оценки и инструменты управления ликвидностью коммерческих банков со стороны Банка России и самих банков.

2. Определите значение фонда обязательного резервирования и кредитов Банка России для обеспечения ликвидности кредитных организаций.

3. Что представляет собой современная система управления ликвидностью кредитных организаций? Каковы цели, составляющие элементы банковской политики по управлению ликвидностью?

4. Какие методы управления и инструменты регулирования риска несбалансированной ликвидности Вам известны?

5. В чем состоит аналитическая работа кредитных организаций при использовании коэффициентного метода управления ликвидностью? В чем состоят достоинства и недостатки этого метода?

6. Что представляет собой метод управления ликвидностью кредитных организаций на основе анализа денежных потоков? В чем состоят достоинства и недостатки метода денежных потоков?

7. Вспомните зарубежный опыт управления ликвидностью коммерческого банка.

Тема 6. Управление прибылью банка

1. Что представляет собой система управления прибыльностью банка?

2. Каким образом осуществляется управление рентабельностью на уровне банка в целом?

3. Каким образом можно оценить рентабельность подразделений банка? Что представляют собой центры прибыльности и центры затрат? На каких принципах

основывается составление бюджета подразделений банка.

4. Перечислите методы анализа и оценки прибыльности отдельных направлений деятельности банка.

5. Что включает в себя процесс бюджетирования в коммерческом банке?

6. Охарактеризуйте основные этапы расчета себестоимости банковского продукта.

7. Цена ресурсов как элемент себестоимости продуктов кредитного характера.

8. В каких целях и каким образом перераспределяются доходы между подразделениями банка?

9. Опишите модель определения рентабельности ссудного бизнеса банка и расчетных услуг.

10. Какие способы оценки рентабельности банковских продуктов Вам известны?

11. Каким образом можно оценить прибыльность взаимоотношений банка с конкретным клиентом?

Тема 7. Управление кредитными рисками

1. Каковы цели, задачи и объекты управления в процессе кредитования?

2. Охарактеризуйте правовую и нормативную основу управления кредитом.

3. Что представляет собой кредитная политика банка?

4. Укажите принципы кредитования, следование которым способствует снижению кредитного риска.

5. Как оценить возможности предоставления кредита с позиции кредитной политики банка и кредитоспособности клиентов?

6. Назовите основные принципы управления ссудными операциями.

7. Назовите факторы, определяющие нарушения сроков возвратности банковских ссуд и способы предотвращения просроченных платежей.

8. Какие методы управления кредитным риском Вы знаете?

9. Назовите принципы и модели управления кредитным портфелем банка.

10. Что представляет собой система анализа качества кредитного портфеля?

11. Какие критерии и методы оценки качества ссуд, используемые в мировой банковской практике, Вам известны?

12. В чем состоят особенности анализа кредитного портфеля в российской банковской практике? Каким образом планируется кредитный портфель?

13. Какие критерии и методы оценки качества кредитного портфеля Вам известны?

14. В чем состоят особенности работы банка с проблемными кредитами?

15. Как предупредить возникновения проблемных кредитов в банке?

16. Что включает стратегия банка в отношении проблемных ссуд?

Тема 8. Управление процентным риском

1. Дайте характеристику понятия "процентный риск" коммерческого банка.

2. Охарактеризуйте систему управления процентным риском.

3. Какие способы оценки процентного риска Вам известны?

4. Каким образом оценивается уровень процентной маржи и спрэда?

5. В чем состоит сущность GAP-анализа как способа оценки процентного риска?

6. Что такое "дюрация"? Как используется метод дюрации в оценке процентного риска?

7. Как оценить процентный риск на основе методов моделирования?

8. Какие способы управления (регулирования) процентным риском Вы знаете?

9. Что такое "позиция по процентному риску".

10. Что Вам известно о политике процентного дохода в банке? Какие способы минимизации процентного риска Вам известны.

Тема 9. Управление валютным риском

1. Дайте общую характеристику операций коммерческих банков и клиентов на международных рынках. Каким образом они планируются в коммерческом банке?

2. Охарактеризуйте понятие "валютный риск" и причины его возникновения.

3. Перечислите виды валютных рисков и дайте их характеристику.

4. Каковы общие подходы к хеджированию (защите) от риска? Охарактеризуйте методы защиты от риска перевода одной валюты в другую.

5. Какие методы хеджирования рисков по операциям Вам известны?

6. Что представляют собой валютные и процентные свопы?

7. В чем сущность методов страхования экономических валютных рисков?

8. Что такое "открытая валютная позиция"?

9. Какие способы определения чистой открытой позиции Вам известны? Как ее оценить?

10. Что дают менеджеру результаты анализа риска открытой валютной позиции?

11. Назовите причины необходимости ограничения риска открытой валютной позиции.

Тема 10. Управление рыночными рисками

1. В чем состоит сущность рыночных рисков? Перечислите виды рыночных рисков?

2. Проведите сравнительную характеристику видов рыночных рисков?

3. Какие способы оценки рыночных рисков Вам известны? Что представляет собой блочный (стандартный) метод оценки рыночного риска?

4. Что представляют собой альтернативные методы оценки рыночных рисков? Какие требования, предъявляются к альтернативным методам оценки рыночных рисков?

5. Каким образом оценивается процентный риск? Приведите формулу для расчета процентного риска.

6. Какие финансовые инструменты подвержены процентному риску? Дайте их характеристику?

7. Что такое фондовый риск? Охарактеризуйте финансовые инструменты, подверженные фондовому риску. Приведите формулу для расчета фондового риска.

8. Какова сущность валютного риска? Каковы и способы расчета валютного риска?

9. Покажите порядок расчета совокупного рыночного риска и порядок составления отчета по рыночному риску.

10. Каков порядок включения совокупного риска в расчет нормативов достаточности капитала банка?

Тема 11. Оценка деятельности коммерческого банка

1. Перечислите виды оценок деятельности коммерческого банка и их назначение.

2. Каким образом используются результаты оценки деятельности коммерческого банка руководством банка в стратегических и текущих целях?

3. Что представляет собой рейтинговая система оценки финансовой устойчивости коммерческого банка? Охарактеризуйте составляющие ее элементы.

4. Охарактеризуйте систему CAMELS.

5. Охарактеризуйте основные принципы построения рейтинговой системы RATE.

6. Охарактеризуйте современную практику оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России.

7. Перечислите основные направления совершенствования российской методики оценки финансового состояния кредитной организации с учетом международной практики.

8. Дайте сравнительную характеристику российской и зарубежной моделей оценки финансовой устойчивости банка.

9. Какие факторы определяют достоверность оценки и эффективность надзорных действий Банка России?

10. Охарактеризуйте работу Банка России с проблемными банками.

Тема 12. Управление банком в процессе его санации

1. Перечислите причины и факторы возникновения кризисных явлений в банковской сфере.

2. Какие меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков Вы можете назвать?

3. Охарактеризуйте основные мероприятий по выведению банка из кризиса.

4. Охарактеризуйте основные методы восстановления финансовой устойчивости коммерческого банка.

5. Что такое "рекапитализации банка"? Назовите внутренние и внешние источники пополнения капитала банка, их особенность и границы использования.

6. Что такое реструктуризации активов и обязательств кредитной организации? В каких целях используется реструктуризация активов проблемного банка?

7. Укажите цель, перечислите экономические и психологические факторы реструктуризации обязательств проблемного банка.

8. Охарактеризуйте основные меры реорганизация системы управления проблемного банка.

9. Перечислите и охарактеризуйте правовые основы и основные направления реструктуризации в целом проблемных банков (слияние, присоединение, выделение и др.).

10. Укажите цели и принципы программы реструктуризации проблемных банков. Охарактеризуйте основные этапы программы реструктуризации и практические аспекты реализации программы реструктуризации проблемных банков.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1.

Дайте определение следующим понятиям:

1. Текущее планирование

2. Стратегическое планирование

3. Бюджетирование

4. Информационно-аналитическое поле

5. Целевой рынок

6. Сегментирование рынка банковских продуктов

7. Активный банковский маркетинг

8. Пассивный банковский маркетинг

9. Достаточность капитала

Ликвидность банка

Дюрация

10. Процентная маржа

11. Центры прибыльности и затрат

12. Трансфертные цены

13. Себестоимость продукта

14. Прибыльность клиента

15. Внутренний контроль

16. Комплаенс-контроль

17. Мониторинг

18. Операционные риски

19. Риски управления

20. Внешние риски

21. Риски поставки

22. Хеджирование

23. Финансирование риска

24. Value-at-Risk (VAR)

25. Порог чувствительности

26. Кадровая политика

27. Мотивация труда

28. Организация планирования персонала

29. Критерии оценки качества труда

30. Система аттестации персонала

Задание 2.

Составьте матрицу рынка банковских услуг для корпоративных и розничных клиентов коммерческого банка.

Предоставляемые услуги Потребительские сегменты 1 2 3 4 5 6 ... n 1. 2. 3. ... n.

Задание 3.

Составьте перечень действующих нормативно-правовых актов, определяющих порядок организации и функционирования внутреннего контроля в кредитных организациях.

Задание 4.

Определите рентабельность банковских операции, а также степень принимаемого банком риска, если рыночные процентные ставки имеют тенденцию к повышению.

Операционная среда банка

Потенциальные доходы Краткосрочные ценные бумаги 5% Долгосрочные ценные бумаги 7% Ссуды высокого качества с плавающей процентной ставкой 7% Ссуды среднего качества с плавающей процентной ставкой 9% Ссуды высокого качества с фиксированной процентной ставкой 8% Потенциальные расходы Трансакционные расходы 3% Краткосрочные депозиты 4% Долгосрочные депозиты 5% МБК 4% Прочие расходы 2 млн руб. Норматив отчислений в обязательные резервы 10% Ставка налогообложения 24%

Банковский баланс, тыс. руб.

Активы Кассовая наличность и счета в других банках 6 900 Краткосрочные ценные бумаги 15 000 Долгосрочные ценные бумаги 15 000 Ссуды высокого качества с плавающей процентной ставкой 20 000 Ссуды среднего качества с плавающей процентной ставкой 20 000 Ссуды высокого качества с фиксированной процентной ставкой 20 000 Недвижимость и прочие активы 3 100 Итого 100 000 Пассивы Транзакционные расходы 30 000 Краткосрочные депозиты 30 000 Долгосрочные депозиты 30 000 МБК 3 000 Капитал 7 000 Итого 100 000

Задание 5.

Заполните следующую таблицу.

Вид риска

Транзакционные способы оценки риска

Ведущий способ оценки риска

Способы минимизации и финансирования риска Подразделения банка, на которые возложены функции управления рисками

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Содержание, элементы и правовая основа банковского менеджмента.

2. Методы и направления оценки качества банковского менеджмента.

3. Сущность и элементы системы планирования в коммерческом банке.

4. Виды планирования деятельности коммерческого банка.

5. Взаимосвязь текущего и стратегического планирования.

6. Ситуационный анализ. Разработка банковских стратегий.

7. Технологический и инновационный менеджмент в банке.

8. Планирование деятельности банковских подразделений.

9. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка.

10. Мониторинг выполнения планов и оценка эффективности системы планирования.

11. Построение организационно-функциональной структуры банка с учетом требований органов банковского надзора.

12. Оценка эффективности организационно-функциональной структуры банка.

13. Формирование банковского персонала, планирование потребности в специалистах.

14. Критерии и способы оценки деятельности банковских работников.

15. Система оплаты труда и дополнительные формы стимулирования эффективности деятельности банковских работников.

16. Назначение аналитической работы в банке и ее основные направления.

17. Формирование информационно-аналитического поля и организация аналитической работы в банке.

18. Виды аналитического продукта, форматы представления отчетности, использование аналитической информации.

19. Система внутрибанковского контроля и ее элементы.

20. Оценка эффективности системы внутрибанковского контроля.

ЛИТЕРАТУРА

Нормативно-правовые акты

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" с изм. и доп. от 10 января 2003 г.

Закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" с изм. от 30 июня 2003 г.

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" с изм. и доп. от 2 января 2000 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г.

Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г.

Инструкция Банка России от 10 января 2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков" с изм. от 13 августа 2004 г., 16 февраля, 6 и 29 июля 2005 г.

Инструкция Банка России от 12 июля 1999 г. № 84-И "О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" с изм. и доп. от 22 января, 27 августа 2001 г., 21 июня 2002 г.

Основная

Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Юристъ, 2002.

Поморина М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка. - М: Финансы и статистика, 2002.

Дополнительная

Банковское дело: стратегическое руководство. - 2-е изд. - М.: Консалтбанкир, 2001.

Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ИКЦ ДИС, 1997.

Голубович А.Д. и др. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации. - М.: Менатеп-Информ, 1995.

Джохли Р.В., Хамфриз Д.К. Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование / Пер. с англ. - М.: Церих-ПЭЛ, 1995.

Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2001.

Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. - М.: Catallaxy, 1994.

Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. - Тернополь: АО "Тарнекс", К.: ЦММС "Писпайп", 1993.

Томпсон А.А. мл., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2001.

Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента: Практическое пособие. - 3-е изд. - М.: Дело, 2001

Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам / Под ред. Д. МакНотон. - М.: Финансы и статистика, 1994.

Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.

Периодическая

Журнал "Банковские технологии"

Газета "Бизнес и банки"

Справочно-правовые системы

Референт

КонсультантПлюс

Гарант Интернет-ресурс

htth://www.cbr.ru - Аналитические материалы Центрального банка России

http://www.bankir.ru - Материалы АРБ (Ассоциация Российских банков)

htth://www.sbrf.ru - Официальный сайт Сбербанка России

21

Показать полностью…
365 Кб, 25 июня 2014 в 14:25 - Россия, Москва, ИМПЭ им. Грибоедова, 2014 г., rtf
Рекомендуемые документы в приложении