Лабораторная № 1 «Определение характеристик ценной бумаги» по Математическому анализу (Бутковский О. Я.)

Кирилл Николоев чт, 03.12.2009 23:47

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Лабораторная работа по дисциплине "Оценка и анализ рисков" вариант 3 Исполнитель: Курс 6 Специальность ФиК Группа ФМ № зачетной книжки Руководитель: Липецк - 2009 Задача 1. В таблице 1 приведена информация о доходности акций по ценным бумагам и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.

Требуется: 1. определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, рыночной (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, ?; 2. сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагами (облигациям) с учетом индекса рынка.

3. построить линию рынка (CML). 4. построить линию рынка ценных бумаг (SML). Таблица 1 Время Индекс Облигации Ценные бумаги mf m ГРАВ СТОУЛ 1 5 0 10 6 2 0 1,8 -1 10 3 12 1 8 7 4 5 4 12 6 5 -4,6 3 -5 -9

Скачать файлы

Похожие документы