Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Контрольная «Определение рыночной стоимости облигации» по Информационным системам (Шмелев В. В.)

ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Филиал в г. Омске

Кафедра автоматизированной обработки экономической информации

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине "Информационные системы в экономике"

Вариант № 3

Выполнила: студентка 3 курса

Группы 4 (день);

Факультет: ФиК

Инд.№: 08ФФБ02413

Соболь И.В.

Проверил: Забудский Г. Г.

Омск - 2010

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Задача по теме "ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ".2

2) Задача по теме "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ"4

3) Задача по теме "ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖНОСТИ ПО ЧАСТЯМ".8

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ

Постановка задачи:

Известен номинал облигации, процент ежегодных доходов (процент на купоне) и срок действия облигации. Кроме того, известны банковская ставка в момент выпуска облигации и момент времени, когда банковская ставка изменяется и до какой величины.

Задание:

1. Определить рыночную стоимость облигации в течение всего периода ее действия.

2. Построить график изменения рыночной стоимости.

3. Кратко описать действия в EXCEL.

Номинал облигации

Процент на купоне

Срок погашения

Банковская ставка в момент выпуска

Год изменения банковской ставки

Новая банковская ставка

5000 20 12 20

5 15 Решение:

Стоимость облигации в момент времени t=0,1,2,.,n рассчитывается по формуле:

CO=(Y (1-(1+j)))/j + S/(1+j),

CO- стоимость облигации в момент времени t;

j- банковская ставка (десятичная дробь);

t- момент времени: 0-момент выпуска, 1 - через год после выпуска и т.д.;

n- срок действия облигации (кол-во лет);

S - номинал облигации;

Y- ежегодный доход, определяется по проценту на купоне.

Используя Excel можно формулу вычисления стоимости разложить на составляющие, например,

A B

C D E F G H

I J t n-A j 1+C

D 1/E (1-F)/C Y*G

S/E H+I

В верхней строке указанной таблицы обозначения столбцов в Excel. Во второй строке показаны формулы, которые должны быть записаны в ячейки. Здесь A, B, C, D, E, F, G, H, I это адреса ячеек.

Тогда, например, в столбце E вычисляется формула (1+j), в столбце F: (1+j) и т. д. Здесь используется свойство Excel автоматической смены адресации строк при "движении" по столбцу.

В столбце J будет определена рыночная стоимость облигации по годам с момента выпуска. График строится стандартным образом с помощью МАСТЕР ДИАГРАММ.

Формульный вид:

A B C D E F

G H I J 1 t

n-A j 1+C D^B

1/E (1-F)/C

Y*G S/E H+I 2

0 12-A2 0,20 1+C2

D2^B2 1/E2 (1-F2)/C2

5000*0,2*G2

5000/E2 H2+I2 3

1 12-A3 0,20 1+C3

D3^B3 1/E3 (1-F3)/C3

5000*0,2*G3

5000/E3 H3+I3 4

2 12-A4 0,20 1+C4

D4^B4 1/E4 (1-F4)/C4

5000*0,2*G4

5000/E4 H4+I4 5

3 12-A5 0,20 1+C5

D5^B5 1/E5 (1-F5)/C5

5000*0,2*G5

5000/E5 H5+I5 6

4 12-A6 0,20 1+C6

D6^B6 1/E6 (1-F6)/C6

5000*0,2*G6

5000/E6 H6+I6 7

5 12-A7 0,15 1+C7

D7^B7 1/E7 (1-F7)/C7

5000*0,2*G7

5000/E7 H7+I7 8

6 12-A8 0,15 1+C8

D8^B8 1/E8 (1-F8)/C8

5000*0,2*G8

5000/E8 H8+I8 9

7 12-A9 0,15 1+C9

D9^B9 1/E9 (1-F9)/C9

5000*0,2*G9

5000/E9 H9+I9 10

8 12-A10 0,15 1+C10

D10^B10 1/E10 (1-F10)/C10

5000*0,2*G10

5000/E10 H10+I10

11 9 12-A11 0,15

1+C11 D11^B11 1/E11

(1-F11)/C11

5000*0,2*G11 5000/E11

H11+I11 12 10 12-A12

0,15 1+C12 D12^B12

1/E12

(1-F12)/C12 5000*0,2*G12

5000/E12 H12+I12

13 11 12-A13 0,15

1+C13

D13^B13 1/E13 (1-F13)/C13

5000*0,2*G13 5000/E13

H13+I13 14 12 12-A14

0,15

1+C14 D14^B14 1/E14

(1-F14)/C14 5000*0,2*G14

5000/E14 H14+I14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Постановка задачи:

Денежные средства могут быть использованы для финансирования 2-х проектов А и В. Период инвестиций в проект А кратен 1 году, а в проект В - 2 годам. Известно сколько гарантирует прибыли на вложенный рубль каждый проект (данные в таблице). Как следует распорядиться заданным капиталом, чтобы через 4 года капитал был максимальным?

Задание.

1. Составить модель линейного программирования.

2. Используя средство "ПОИСК РЕШЕНИЯ" в "EXCEL" найти оптимальный план распределение капитала по проектам.

3. Найти границы эффективности проектов, при которых вложения в проект А меняется на вложения в проект В и наоборот.

4. Кратко описать действия в EXCEL.

Величина капитала (руб.)

Прибыль по проекту А (коп. на 1 руб.)

Прибыль по проекту В (коп. на 1 руб.)

20000 80 190 Составляем модель линейного программирования

2,9*X3B+1,8*X4A -> MAX целевая функция

X1A + X1B<= 20000 ограничение на начало 1 года

X2A+X2B<=1.8*X1A ограничение на начало 2 года

X3A+X3B<=2,9*X1B + 1,8*X2A ограничение на начало 3 года

X4A+X4B<=2,9*X2B+ 1,8*X3A ограничение на начало 4 года

Для записи ограничений и целевой функции необходимо в ограничениях переменные перенести в левую часть, меняя знак на противоположный. Формульный вид:

В ячейке J4 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B4:I4)

В ячейке J6 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B6:I6)

В ячейке J7 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B7:I7)

В ячейке J8 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B8:I8)

В ячейке J9 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B9:I9)

После заполнения таблицы данных вызывается "СЕРВИС" -> "ПОИСК РЕШЕНИЯ"

В поле "установить целевую ячейку" внести адрес "$J$4"

В поле "изменяя ячейки" внести адреса "B$3:I$3"

Курсор в поле "добавить". Появится диалоговое окно "Добавление ограничения"

В поле "ссылка на ячейку" ввести адрес "$J$6"

Курсор в правое окно "ограничение" и ввести адрес "$L$6"

На кнопку "добавить". На экране опять диалоговое окно "Добавление ограничения" и аналогично ввести другие ограничения. После ввода последнего ограничения ввести ОК.

После ввода последнего ограничения в окне "Ограничения" появятся неравенства, показывающие, что левая часть неравенств меньше либо равна правой части, т.е.

$J$6 <= $L$6 $J$7 <= $L$7

$J$8 <= $L$8

$J$9 <= $L$9 Нажимаем на кнопку "Параметры" и щелкаем левой клавишей мыши в окнах "Линейная модель" и "Неотрицательные значения" затем кнопку

"ОК" из окна "Параметры поиска решения" переходим в окно "Поиск решения" и щелкаем левой клавишей мыши на "Выполнить" и на экране

окно"Результаты поиска решения"

Чтобы найти границы эффективности проектов, при которых вложения в проект В меняется на вложения в проект А и наоборот увеличиваем прибыль от проекта А на 34 коп.

ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЧАСТЯМ

Даны: величина кредита, ставка простых процентов, по которой был взят кредит; момент открытия кредита, срок погашения и график поступления частичных платежей.

ЗАДАНИЯ: 1. Используя табличный процессор Excel определить остаток долга на момент погашения, используя актуарный метод.

2. Построить график изменения основного долга

Рекомендации к решению.

Завести следующие столбцы как приведено в алгоритме решения задачи на следующем листе. Столбец B:" момент открытия, дни поступления платежей и дата погашения" должен иметь формат ячеек "Дата". Установить с помощью последовательности "Формат" - "Ячейки" - "Дата"

Для определения кол-ва дней между поступлением платежей использовать функцию "ДНЕЙ360" категории "Дата и время" мастера функций.

Для определения значений в столбцах: "количество дней от момента последнего списания долга"; "накопленные платежи;" "остаток долга;"

использовать функцию "ЕСЛИ" категории "Логические" мастера функций

Последовательность заполнения указанных столбцов.

Вычисляем процент на остаток долга. Заполняем следующую ячейку столбца "Кол-во дней от момента последнего списания долга". Сравниваем накопленные платежи с вычисленными процентами, если накопленный платеж меньше начисленных процентов, то к значению в предыдущей ячейки столбца "Кол-во дней от момента последнего списания долга" добавляем кол-во дней между предыдущим и текущим платежом, иначе в эту ячейку заносим . кол-во дней между предыдущим и текущим платежом.

Аналогично заполняется ячейка в столбце "Накопленные платежи".

Столбец "Остаток долга". Если накопленные платежи меньше начисленных процентов, то в текущую ячейку этого столбца заносим значение из ячейки предыдущей строки. Иначе складываем накопленные платежи и проценты и сумму вычитаем из остатка долга.

Величина кредита (руб.)

Ставка процентов

Момент открытия

Момент погашения

55000

22% 7.01 10.09

Частичные платежи

Дата поступления

Величина (руб)

13.02 1250 26.03

1300 9.04 651 15.05

830 5.06 1100 28.07

1600

5.08 770 1.09 900

Решения задачи по частичным платежам по актуарному методу

Определяются проценты на каждый момент поступления частичного платежа. Вычисления ведутся по схеме 360/360. Если проценты меньше поступившего частичного платежа, то частичный платеж идет в первую очередь на погашение процентов, а разница на погашение основной суммы долга. Непогашенный остаток служит базой для начисления процентов за следующий период. Если частичный платеж меньше начисленных процентов, то никакие зачеты в сумме долга не делаются. Такое поступление приплюсовывается к следующему платежу.

Предлагается определить следующие столбцы в Excel

Пояснение формулы в ячейке G4:

условие F3<H3 (если накопленные платежи на 13.02 были меньше % на эту дату);

если это условие справедливо, то в ячейку G4 заносится число из ячейки G3, т.е. долг не меняется;

если это условие не выполняется, то в ячейку G4 заносится G3+H3-F3.

Порядок тиражирования формул. Вычисления проводим по строкам !!!

Вычислив значение в ячейке H3 набираем формулу в ячейку G4, затем F4 и E4. Затем поочередно тиражируем указанные формулы на строку с номером 5 и т.д. В строке 3 в ячейки D3,E3,F3,G3 вводятся соответствующие числа

A

B C D E F G

I J 1 Исход данные долг + %

момент открытия кред, дни поступлен. Платежей и дата погашения

Кол-во дней от предыд платежа

Велечина платежа

Кол-во дней от последнего списания долга (суммируются дни если не нет списания)

Накопленые платежи (суммируются платежи если они меньше %)

Остаток основного долга после поступления платежа

Процент на дату платежа

2 кредит 55000

7 янв

55000

3 проц 22%

13.02 ДНЕЙ360(B2;B3)

1250 36 1250 55000

1210

4 момент погашения 10.09

26.03 ДНЕЙ360(B3;B4)

1300 ЕСЛИ(F3<H3;E3+C4;C4)

ЕСЛИ(F3<H3;F3+D4;D4)

ЕСЛИ(F3<H3;G3;G3+H3-F3)

G4*0,22*E4/360

5 9.04 ДНЕЙ360(B4;B5)

651 ЕСЛИ(F4<H4;E4+C5;C5)

ЕСЛИ(F4<H4;F4+D5;D5)

ЕСЛИ(F4<H4;G4;G4+H4-F4)

G5*0,22*E5/360

6 15.05

ДНЕЙ360(B5;B6)

830 ЕСЛИ(F5<H5;E5+C6;C6)

ЕСЛИ(F5<H5;F5+D6;D6)

ЕСЛИ(F5<H5;G5;G5+H5-F5)

G6*0,22*E6/360

7 5.06 ДНЕЙ360(B6;B7)

1100 ЕСЛИ(F6<H6;E6+C7;C7)

ЕСЛИ(F6<H6;F6+D7;D7)

ЕСЛИ(F6<H6;G6;G6+H6-F6)

G7*0,22*E7/360

8 28.07 ДНЕЙ360(B7;B8)

1600

ЕСЛИ(F7<H7;E7+C8;C8)

ЕСЛИ(F7<H7;F7+D8;D8)

ЕСЛИ(F7<H7;G7;G7+H7-F7)

G8*0,22*E8/360

9 5.08 ДНЕЙ360(B8;B9)

770 ЕСЛИ(F8<H8;E8+C9;C9)

ЕСЛИ(F8<H8;F8+D9;D9)

ЕСЛИ(F8<H8;G8;G8+H8-F8)

G9*0,22*E9/360

10 1.09 ДНЕЙ360(B9;B10)

900 ЕСЛИ(F9<H9;E9+C10;C10)

ЕСЛИ(F9<H9;F9+D10;D10)

ЕСЛИ(F9<H9;G9;G9+H9-F9)

G10*0,22*E10/360

11 10.09 ДНЕЙ360(B10;B11)

ЕСЛИ(F10<H10;E10+C11;C11)

ЕСЛИ(F10<H10;F10+D11;D11)

ЕСЛИ(F10<H10;G10;G10+H10-F10)

G11*0,22*E11/360

СУММ(G11:H11)

График основного долга строится с помощью мастера

Показать полностью…
Похожие документы в приложении